Università degli Studi di Napoli Federico II
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli"
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Corsi di Studio in Matematica
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Processi Stocastici

Crediti: 6.

Obiettivi formativi: Rafforzare le conoscenze di base del Calcolo delle Probabilità (rendendo allo stesso tempo maggiormente omogenea la classe) mediante la riproposizione, a carattere di marcato formalismo, di contenuti fondamentali. Fornire concetti, contenuti e strumenti che rappresentano la base sia per uno studio più approfondito della teoria sia per un consapevole utilizzo nelle applicazioni dei processi stocastici costituisce la finalità dell'insegnamento.

Contenuti: Medie condizionate. Tempi d'arresto. Martingale e risultati di convergenza. Moto e ponte browniano. Alcune leggi del moto browniano. Approccio analitico al moto browniano. Integrazione stocastica. Formula di Ito ed equazioni differenziali stocastiche.

Propedeuticità: Nessuna.

Modalità dell'esame: Superamento di una prova orale

Anno Accademico 2019/2020

Docente: Da assegnare.

Semestre: primo.

Programma: consultare l'apposita pagina.

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