Università degli Studi di Napoli Federico II
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli"
LOGO FEDERICO II LOGO AQUILA SVEVA
Corsi di Studio in Matematica
Avvisi Presentazione Percorso di laurea Corsi Esami Strutture e Servizi Documenti Iscrizione ai corsi

Finanza Matematica

Crediti: 6.

Obiettivi formativi: Materia finalizzata alla conoscenze avanzata di modelli matematici inerenti alle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza, con particolare riferimento ai mercati azionari, all'acquisizione di metodologie di selezione di portafoglio, di modellistica involvente aspettative e rischio nei mercati, nonché della struttura e della valutazione di contratti derivati.

Contenuti: Elementi di teoria dell'utilità - Teoria dell'utilità e selezione di portafoglio - Analisi media-varianza di portafogli azionari - Il Capital Asset Pricing Model: Identificazione del prezzo di equilibrio dei titoli, Scomposizione del rischio - L'Arbitrage Pricing Theory - Le opzioni: Combinazioni, Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni, Il modello di Black e Scholes - Il valore a rischio (VaR).

Propedeuticità: Nessuna.

Modalità dell'esame: Valutazione finale attraverso prove scritte e/o orali.

Anno Accademico 2019/2020

Docente: Giovanna DI LORENZO.

Semestre: primo.

Programma: consultare l'apposita pagina.

Per cambiare l'anno di interesse, selezionare e premere il pulsante qui di seguito: